The Engine · 시뮬레이션 물리이 정밀한 물리 위에서
이 정밀한 물리 위에서
커스텀됩니다
커스터마이징이 의미를 가지려면, 그 아래 엔진이 진짜여야 합니다. 체결가·슬리피지·대차는 실제 시장 미시구조를 그대로 계산합니다.
현재 사용 중 · In production
DB증권Meridian One자산운용
Execution · TWAP / VWAP예시값 · 전부 변경 가능
주문은 시장충격까지 계산해 체결됩니다
| 실행 전략 | 기준 체결가 | 슬리피지 배수 | 성격 |
|---|---|---|---|
| market | close | ×1.0 | 즉시·전량, 가장 비쌈 |
| twap | (O+H+L+C) / 4 | ×0.3 | 시간 가중 평균 근사 |
| vwap | (H+L+C) / 3 | ×0.2 | 거래량 가중(전형가) 근사 |
| close | close | ×0.05 | 종가 체결, 슬리피지 최소 |
| open | open | ×0.05 | 시가 체결 |
슬리피지 = ( base + impact × √참여율 ) × 실행전략 배수
주문이 거래량 대비 클수록 불리하게 체결되고, 참여율 5%를 넘으면 주문을 거부해 TWAP/VWAP 분할을 유도합니다.
Short Borrow · 대차 이자예시값 · 전부 변경 가능
공매도는 차입 난이도까지 반영합니다
| 시가총액 티어 (KRW 환산) | 연 대차이자율 | 차입 난이도 |
|---|---|---|
| 1조 이상 | 1.0% | easy to borrow |
| 3,000억 ~ 1조 | 3.0% | 보통 |
| 3,000억 미만 | 7.0% | hard to borrow |
| 시총 데이터 없음 | 2.0% | flat fallback |
대차 요율·업틱룰은 대회(펀드) 설정에 포함됩니다. 리테일 모의투자 관행에 맞춰 기본 대회에서는 대차 비용을 미부과하며, 실제 KRX 대차 요율 피드 연동(v2) 시 활성화됩니다.
Fully Configurable
위 수치는 기본 대회의 예시일 뿐입니다.
실행 전략·슬리피지 계수·거부 임계치·대차 요율·업틱룰까지 — 펀드와 대회의 운용 규칙에 맞게 전부 조정됩니다. 같은 엔진 위에서, 규칙만 바뀝니다.
A
내부 리서치용
풀 파라미터를 노출해 공격적 가정·민감도까지 직접 조정. 전략팀이 시장 미시구조 가정을 자유롭게 실험합니다.
B
대외 리포팅용
보수적 기본값과 감사 가능한 규칙으로 고정. 대회·고객사에 그대로 공개해도 되는 재현 가능한 결과.